Снял случайно галочку в Internet Explorer 9 при загрузке файла чтоб не спрашивали, так и не нашел где это в Windows 7 регулируется.

Для редактирования параметра папок куда загружаются файлы необходимо в Internet Explorer 9 зайти:

Сервис -> Просмотреть загрузки

или нажать при активном окне Internet Explorer:

Ctrl+J

Откроется окно "Просмотр загрузок"

В левом нижнем углу окна, нажмите пункт "Параметры"

Откроется окно "Параметры загрузок"

Здесь можно выбрать папку куда по умолчанию будут загружаться файлы, для этого необходимо нажать кнопку "Обзор" и выбрать папку.

А также поставить "галку" в пункте "Уведомлять о завершении загрузок" - эта "галочка" и отвечает за то что Internet Explorer будет спрашивать куда скачивать и уведомлять о загрузке файла.

Затем нажмите кнопку "ОК" для применения настроек.

Удачи.